Windows版のシステムWebエリアはMicrosoftのレンダリングエンジンを使用しており，その挙動を踏襲します。コマンドのWA SET URL FILTERはナビゲーションをフィルターするコマンドですが，HTTPリクエストの送信をブロックすると保証されているわけではないことに留意してください。Microsoft Edge WebView2のドキュメントに述べられているとおり，NavigationStartingイベントでフラグをセットしてGETをキャンセルした場合，ページは遷移せず，ナビゲーションが中止されてNavigationCompletedイベントにステータスコードが返されますが，GETリクエストはすでに送信された後かもしれません。これは仕様です。